Региональный офис НБП (г.Алматы) устанавливает банковскую толерантность к риску, утверждает стратегию и политики управления рисками, определяет адекватные системы и уровни контроля для поддержания общего риска на приемлемом уровне, с тем, чтобы полученная прибыль компенсировала принятые риски.
При оценке кредитных рисков филиал руководствуется нормативными документами Национального Банка Кыргызской Республики, внутренними политиками и процедурами филиала, направленные на обеспечение достаточной степени защиты от потерь, связанных кредитным риском. Приоритетным направлением активных операций Бишкекского филиала Национального Банка Пакистана является проведение операций с низкой степенью кредитного риска. С этой целью при вложении денежных средств, тщательно оценивается отрасли экономики, учитывая взаимосвязь различных отраслей экономики, поскольку ухудшение ситуации в данных отраслях, областях и странах подвергает банк риску потерь из-за не возврата и оттока размещенных денежных средств, и размер таких убытков будут зависеть от степени риска концентрации. Одним из основных критериев оценки кредитного риска является оценка финансового состояния потенциальных заемщиков и изучение кредитной истории заемщика. Так филиал придерживается консервативной кредитной политики, кредитуя финансовые учреждения и клиентов банка только с устойчивым финансовым положением.
Филиал активно работает на межбанковском денежном рынке Кыргызской Республики, размещая свободные ресурсы под высоколиквидный залог, поскольку деятельность коммерческих банков на территории Кыргызской Республики является в достаточной степени прозрачной и информация о финансовом положении и основных операция банков более достоверна и доступна, что соответственно позволяет провести более объективную оценку уровня кредитного риска.
Управление рисками осуществляется Комитетом по управлению активами и пассивами и Кредитным комитетом во главе с Генеральным менеджером филиала в пределах лимитов, установленных Региональным офисом НБП. Комитет рассматривает все вопросы, связанные с кредитными рисками: анализирует качество кредитного портфеля, разрабатывает критерии выдачи кредитов, устанавливает ограничения на ссуды клиентам. Одним из основных способов снижения риска не возврата кредитов или вложений, является тщательное изучение и анализ потенциальных заемщиков. При оценке кредитоспособности клиента филиал применяет правило «пяти С»:
— Character — репутация — Capacity — финансовые возможности — Capital — капитал — Collateral — обеспечение — Conditions — общие экономические условия
Предварительные решения проходят процедуру согласования с Региональным офисом НБП.
При оценке качество активов филиал применяет положение Национального Банка Кыргызской Республики о классификации активов на покрытие потенциальных потерь и убытков от 26.04.2002г. Главными критериями при определении качества активов являются оценка первичного источника погашения кредита, ликвидности залогового обеспечения, финансовое состояние заемщика, наличие просроченных задолженностей по плановым платежам и т.д. По состоянию на 31.12.2003 года качество кредитного портфеля филиала оценивалась следующим образом:
| Сумма (тыс.сом) | Качество актива | Размер РППУ | Примечание |
| 285436 | Нормальные | — | — |
| 11489 | Удовлетворительные | 2% | Классификация — по качеству залогового обеспечения |
Просроченных кредитов и плохих активов в течение отчетного года не имелось.
По итогам деятельности за 2003 год филиал получил чистую прибыль в размере 2490,7 тыс.сом.
| Доходность активов | Чистый доход (прибыль) | 0,9% |
| Средняя сумма активов | ||
| Доходность капитала | Чистый доход (прибыль) | 2,36% |
| Средний уровень акционерного капитала |
* При расчете коэффициентов используется сумма безотзывного депозита в Deutsche Bank в сумме 105419,6 тыс.сом (USD 2,2млн по фиксированному курсу на день операций)
За отчетный период филиал соблюдал все нормативы, установленные Национальным Банком Кыргызской Республики.
Сведения о соблюдении экономических нормативов за IV квартал 2003 года по состоянию на 31 декабря 2003 года.
| Наименование экономических нормативов и требований | Установленное значение норматива | Фактическое значение норматива (%) |
| Максимальный размер риска на одного заемщика, не связанного с банком (К1.1) | не более 20% | 18,6% |
| Максимальный размер риска на одного заемщика, связанного с банком (К1.2) | не более 15% | 0,0% |
| Максимальный размер риска по межбанковским размещением, не связанного с банком (К1.3) | не более 30% | 0,0% |
| Максимальный размер риска по межбанковским размещением в банк, связанный с банком (К1.4) | не более 15% | 0,0% |
| Коэффициент адекватности суммарного капитала (К2.1) | не менее 12% | 65,9% |
| Коэффициент адекватности капитала первого уровня (К2.2) | не менее 6% | 58,4% |
| Коэффициент левеража (К2.3) | не менее 8% | 28,1% |
| Норматив ликвидности банка (К3) | не менее 30% | 72,9% |
| Количество дней нарушений по суммарной величине длинных валютных позиций по всем валютам (К4.1) | не более 20% | 0,0% |
| Количество дней нарушений по суммарной величине коротких валютных позиций по всем валютам (К4.2) | не более 20% | 0,0% |
Бишкекский филиал Национального Банка Пакистана осуществляет свою деятельность строго в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, в т. ч. согласно нормативным документам Национального Банка Кыргызской Республики. За отчетный год в отношении филиала или должностных лиц банка не принималась никаких мер воздействия со стороны государственных органов надзора и регулирования.